18/08/06

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레이 달리오의 책을 읽고 매매 기록을 체계화시키는 작업을 주말에 시작했다. 진입할 때 가격, 수급, 재료 등등의 요인 중에서 어떤 것에 방점을 두고 진입한 것인지, 재료의 주제가 통화정책인지, 지표인지, 아니면 정치적 이벤트인지 등으로 세분화하는 것. 2016년의 기록으로 거슬러 올라가 거기서부터 작업을 진행해보려 한다. 2017년의 paper trading 기록까지 포함하면 꽤 재밌을 것 같다. 언젠가 이렇게 해두어야겠다는 생각만 해오던 일인데, 책에서 자극을 받아 이제서야 시작하게 되었다. framework만 결정하면 기록을 채워 넣는 것은 길지만 흥미로운 작업이 될 듯. 일지만 써두는 것보다 이 쪽이 실수와 약점을 잡아내기에 더 효율적.


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지난주 목요일에는 오전에 코스피가 무역 이슈를 반영하며 급락하기 시작했음에도 불구하고 달러원의 반응이 미미하길래 1119.20에 50% 사이즈로 롱을 진입해 전고점 부근에서 나눠서 청산. 금요일에는 CNH 약세를 보고 달러원을 30% 사이즈로 따라갔다가 로스컷 비용만 0.4원 지불. 이를 두고 '자산들간의 흐름을 컨셉으로 따라잡는 매매는 반응이 아직 미미한 쪽을 공략하는 것이 유효하고, 동방향으로 가격이 이미 꽤 진행도니 쪽은 따라가봐야 리스크가 더 높다' 라는 말을 할 수 있으려면 좀 더 체계적으로 누적된 기록이 필요한 것.


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BOJ 이벤트 당일에는 정책변경이 없다는 헤드라인에 트레져리 롱을 가서 돈을 버는 줄 알았다가, 구로다 기자회견으로 인해 벌었던 폭을 거의 다 반납. 기자회견 일정을 몰랐던 것도 아니었으면서 청산을 미리 하지 못한 것은, 금요일 고용지표 이후까지 롱을 보유하겠다는 기존 계획 때문이었다. 즉, BOJ 이벤트 해소로 시작해 미국 지표의 둔화 가능성으로 주제가 옮겨가면서 금리가 더 하락하길 기대했다. 하나의 컨셉을 취하면 일단 나오고 본다는 원칙에 위배되었던 행동.


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더위에 취약한 편이라 이번 여름의 폭염에 각별한 주의를 기울이는 중. 오히려 극도로 조심하다보니 체력 손실이 덜한 것도 같다. 앞으로 딱 2주 정도. 심신의 번아웃 리스크를 관리해야 하는 기간.